關于子公司開展動力煤期貨套期保值業(yè)務的公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月20日召開第二屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于子公司開展動力煤期貨套期保值業(yè)務的議案》，現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、開展動力煤期貨套期保值業(yè)務的原因
今年以來，煤炭市場價格高企，波動頻繁。為有效利用期貨市場套期保值功能，規(guī)避和控制生產經(jīng)營中原材料價格波動風險，公司全資子公司浙江浙能富興燃料有限公司及其子公司（以下簡稱“浙能富興”，浙能富興的主要業(yè)務是向公司所屬發(fā)電企業(yè)供應煤炭）擬以對沖煤價波動風險、鎖定生產經(jīng)營成本為目的，開展動力煤期貨套期保值業(yè)務。
二、套保業(yè)務的目的和數(shù)量
開展套保業(yè)務的目的是借助動力煤期貨的價格發(fā)現(xiàn)、風險對沖功能，采用對沖或實物交割的方式來抵消動力煤現(xiàn)貨市場價格波動風險，鎖定生產經(jīng)營成本。
公司電煤年消耗總量約4000萬噸，擬設定全年最大套保量為1000萬噸，即占年度電煤消耗總量的25%左右，屬于相對合理的套保比率。
三、套保業(yè)務的內控制度
為規(guī)范期貨套期保值業(yè)務，有效防范和化解風險，根據(jù)《上海證券交易所上市公司內控指引》的有關要求，浙能富興制訂了《動力煤期貨套期保值業(yè)務內部控制制度》，明確了開展套期保值業(yè)務的組織機構、審批及權限、業(yè)務流程、風險控制、報告制度、檔案管理、保密制度、應急處理、合規(guī)檢查、責任追究等相關內容。詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn/。
四、董事會決議內容
鑒于開展動力煤期貨有利于對沖價格波動風險，鎖定生產經(jīng)營成本，同時考慮到浙能富興有完善的動力煤現(xiàn)貨購銷體系，對動力煤市場有較強的分析能力，并擬訂了相關內控制度防范風險，特形成如下決議：（1）同意《浙能富興動力煤期貨套期保值業(yè)務內部控制制度》；（2）同意浙能富興從2017年起在每年1000萬噸額度內開展動力煤期貨套期保值業(yè)務；（3）同意將本議案提交公司股東大會審議。
五、決策程序
本議案經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。有關股東大會的召開時間另行通知。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2017年10月24日